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国元证券-微观流动性观察：交易活跃度边际提升，融资资金重回净买入-250120

　　市场情绪观察　　1.本周整体市场估值继续边际回升，深证A股滚动4年估值分位数处于50%以下。　　2.本周市场交易活跃度较上周回升，全A日均成交额上升至1.18万亿，大宗交易...[详细]

2025-01-20 分享者：yam****26 作者：朱定豪评级：页数：35 页

中邮证券-因子周报：小市值反弹，高波风格占优-250119

　　风格因子跟踪　　本周beta、流动性、动量因子的多空表现强势，市值、估值、非线性市值因子的空头表现较强。　　全市场股池因子跟踪　　基本面因子本周收益与其长期收益方向相似，...[详细]

2025-01-20 分享者：fina******003 作者：肖承志评级：页数：14 页

中邮证券-行业轮动周报：主题ETF交投活跃，科创芯片、金融科技、机器人ETF净流入居前-250119

　　投资要点　　本周市场反弹，中信一级行业全部收涨，泛科技和红利仍是最值得轮动的两个方向。融资资金本周恢复净流入，以TMT、家电为主。ETF资金净流入TMT、中游制造，净流出金融...[详细]

2025-01-20 分享者：hyy****kd 作者：肖承志评级：页数：16 页

中邮证券-微盘股指数周报：“春节效应”将至，市场即将企稳回升-250118

　　投资要点　　本周万得微盘股指数大幅反弹，市场整体回暖。距离春节还有6个交易日，节前量能或进一步缩小。考虑到“春节效应”，倾向于持仓过节，风格上倾向于小盘占优。　　万得微盘股...[详细]

2025-01-20 分享者：1503******322 作者：肖承志评级：页数：26 页

西南证券-因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪：因子情绪观察与基金仓位高频探测-250117

　　市场情绪跟踪　　股指期货升贴水情况：截至2025年1月17日，沪深300、中证1000、上证50和中证500股指期货均处于贴水状态（现货价格高于期货价格），贴水率分别为0.1...[详细]

2025-01-20 分享者：zhan******900 作者：郑琳琳评级：页数：15 页

国信证券-金融工程专题研究：广发中证国新港股通央企红利ETF投资价值分析——央企为基，坚守红利，把握港股央企+红利投资机遇-250120

　　港股高性价比叠加政策环境利好，把握央企+红利主题投资机遇　　港股估值处于历史低位，吸引资金持续流入：港股自2021年年中以来经历了一轮较大级别的回撤，当前主要股指估值均处于历...[详细]

2025-01-20 分享者：lia****12 作者：张欣慰，胡志超评级：页数：20 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-250120

　　◆市场表现：2025年1月17日,各宽基指数（表1）除了中证2000(-0.11%)外全部上涨，其中创业板指（0.78%）和中证500（0.75%）涨幅最大。当年涨跌情况，中证...[详细]

2025-01-20 分享者：sto****ai 作者：梁俊炜评级：页数：13 页

国金证券-量化观市：国内外利好刺激，把握节前做多窗口-250120

　　过去一周，国内主要市场指数中，上证50、沪深300中证1000、中证500收益上升。其中，上证50、沪深300、中证500和中证1000指数的涨跌幅分别为0.87%、2.14%...[详细]

2025-01-20 分享者：L**Y 作者：高智威，许坤圣评级：页数：12 页

国金证券-Alpha掘金系列之十五：基于OpenFE框架的机器学习Level2高频特征挖掘方法-250119

　　因子挖掘与OpenFE框架介绍　　我们在前期报告中进行了部分高频因子构建研究，但部分在日频量价因子中可以使用的自动化挖掘模式，如遗传规划等，在高频领域实现有较大困难。在本篇报...[详细]

2025-01-20 分享者：feng******g19 作者：高智威，王小康评级：页数：16 页

国金证券-高频因子跟踪：今年以来高频&基本面共振组合策略超额2.06%-250119

　　ETF轮动因子跟踪　　我们对前期使用GBDT+NN机器学习因子构建的ETF轮动策略进行跟踪测试，发现因子在样本外表现出色：上周IC值达-47.08%，多头超额收益率为-1.7...[详细]

2025-01-20 分享者：nopr******166 作者：高智威，王小康评级：页数：18 页

东方证券-金融工程动态跟踪：12家基金公司上报科创综指ETF，首批信用债ETF提前结募-250119

　　研究结论　　基金市场热点跟踪：1.12家基金公司上报科创综指ETF：在1月8日上证科创板综合指数官宣后，首批科创综指ETF火速上报，成为行业关注的焦点。1月13日，证监会官网...[详细]

2025-01-20 分享者：aazn******801 作者：杨怡玲，邱蕊，陶文启评级：页数：15 页

华鑫证券-定量策略周报：择时信号转多，积极参与反弹-250119

　　▌本周建议一览　　A股半仓看多。　　本周缩量反弹，下周延续半仓看多沪深300，建议在春节后寻机切换至1000指数，并择机加仓。　　港股延续看多。　　基本面延续回暖维持乐...[详细]

2025-01-19 分享者：pig****qq 作者：吕思江，马晨评级：页数：12 页

东方证券-东方因子周报：LIQUIDITY风格领衔，一个月反转因子表现出色-250119

　　研究结论　　风格表现监控　　本周市场正收益风格集中在Liquidity风格上，负收益风格表现在Size风格上。一个月反转是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。　　因子表...[详细]

2025-01-19 分享者：ling******821 作者：杨怡玲评级：页数：19 页

国信证券-金融工程专题研究：通用航空指数投资价值分析——聚焦低空经济，把握政策与产业双重驱动下的投资机遇-250119

　　政策驱动叠加行业空间广阔，低空经济投资价值凸显　　低空经济的定义与范畴：低空经济以有人和无人驾驶航空器的低空飞行为核心，带动研发、生产、服务等多领域融合发展。它涵盖传统通用航...[详细]

2025-01-19 分享者：bin1******801 作者：张欣慰，张宇，胡志超评级：页数：15 页

信达证券-量化市场追踪周报（2025W3）：被动股基新发热度较高，融资余额开始回升-250119

　　本周市场复盘：被动股基新发热度较高，首批基准做市信用债ETF本周集中结募。在“破局”系列报告中，我们复盘了近年来被动股基承接大量资金流入的现象。本周被动股基新发依旧活跃，跟踪指...[详细]

2025-01-19 分享者：che****ng 作者：于明明，吴彦锦，周君睿评级：页数：23 页

天风证券-大模型总结和解读行业研报-250119

　　大模型总结分析师行业报告　　在当前市场中，分析师报告数量众多，以行业报告为例，每周通常有超过500篇的报告。而阅读这些报告通常要花费大量的时间和成本。针对这一需求，我们利用D...[详细]

2025-01-19 分享者：RJ8****00 作者：吴先兴评级：页数：10 页

天风证券-量化择时周报：逢低布局“春季躁动”，关注消费板块-250119

　　逢低布局“春季躁动”，关注消费板块　　上周周报(20250112)认为：技术面显示调整仍未结束，宏观层面上，时间上是特朗普就任前最后一周，对市场的风险偏好有一定压制，从技术面...[详细]

2025-01-19 分享者：xinq******han 作者：吴先兴评级：页数：5 页

民生证券-量化周报：震仓特征加强支撑-250119

　　择时观点：震仓特征加强支撑。当下市场流动性处于下降趋势，分歧度处于下降趋势，景气度无显著变化，ERP保持极值状态，三维择时框架保持半仓判断。当下市场仍为下跌波段后的扩张盘整，核...[详细]

2025-01-19 分享者：shux******you 作者：叶尔乐，韵天雨，吴自强评级：页数：18 页

光大证券-金融工程市场跟踪周报：交易情绪不佳，短线或迎反弹高点-250119

　　本周市场核心观点与市场复盘：　　本周（2025.01.13-2025.01.17，下同）A股实现反弹，北证50周度上涨9.63%，领涨主要宽基指数。市场反弹过程中成交量不升反...[详细]

2025-01-19 分享者：jack******530 作者：祁嫣然评级：页数：19 页

天风证券-金融工程：戴维斯双击本周超额基准1.28%-250119

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2025-01-19 分享者：sim****ng 作者：吴先兴评级：页数：6 页

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