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光大证券-RSRS择时模型日报：指标值整体微幅波动-190522

RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500、创业板指，对上证50、沪深300观点较谨慎。今日（5月22日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信...[详细]

2019-05-23 分享者：2859367495wa 作者：周萧潇，祁嫣然评级：页数：4 页

国盛证券-量化专题报告：银行行业基本面量化~择时与选股-190522

本报告主要解决以下三个问题：银行业绩核心影响因子有哪些？如何分别对这些核心因子建模预测？如何用这些因子去对银行做择时和选股？影响银行业绩三大核心因子：净息差、不良率和资产规模。银行...[详细]

2019-05-23 分享者：dyt1999 作者：段伟良，刘富兵评级：页数：19 页

天风证券-市场情绪一览-190522

情绪面今日A股3482只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停48只，自然跌停3只，分别占比1.38%和0.09%。涨停封板率为62.34%，连板率为12.12%。今日...[详细]

2019-05-23 分享者：1149036181 作者：吴先兴评级：页数：9 页

东海证券-金融工程日报-190523

市场数据：主要指数。最新1个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-1.07%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-3.42%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数...[详细]

2019-05-23 分享者：股古古作者：丁竞渊评级：页数：13 页

天风证券-金工专题报告：海外文献推荐第87期-190522

因子大陆上的爱丽丝梦游：纠缠因子投资的三大谬误因子投资没能兑现它的许多承诺。它的成功源自投资者经常忽略的三个问题。其一，由于数据挖掘、因子拥挤、不切实际的交易成本设定等原因造成的投...[详细]

2019-05-23 分享者：dmtzyyz 作者：吴先兴评级：页数：16 页

渤海证券-因子监测周报：上周短期动量因子表现最好，技术面因子亦有较好表现-190522

核心观点：上周，表现最好的因子为短期动量因子，波动率、换手率等技术面因子也有较好表现。在沪深300成分股中，各行业中小市值股票表现略好于大市值。在中证500成分股中，各行业中大市值...[详细]

2019-05-23 分享者：jacqueline03 作者：宋旸评级：页数：13 页

华泰证券-华泰多因子系列之十一：华泰单因子测试之海量技术因子-190521

本文对101个技术因子进行测试，其中存在具备长期稳定选股能力的因子本文测试的101个技术因子均是由价量数据计算得来的，有些因子的构建公式较为复杂，难以直观理解其中蕴含的逻辑。我们对...[详细]

2019-05-22 分享者：xiaoxiaoyu_sz 作者：林晓明，陈烨评级：页数：36 页

光大证券-RSRS择时模型日报：日频信号分化，大盘指标回调-190521

RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500、创业板指，对上证50、沪深300观点较谨慎。今日（5月21日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信...[详细]

2019-05-22 分享者：qiandaofanying 作者：周萧潇，祁嫣然评级：页数：4 页

财通证券-金工点评：分红对股指期货点位的影响-190520

分红对股指期货点位的影响：部分成分股公布除权除息日截止2019年5月20日，上证50指数成分中，4家已公布除权除息日（发布分红实施预案并决定分红），其中2家已实施；沪深300指数成...[详细]

2019-05-22 分享者：lu243938053 作者：陶勤英评级：页数：3 页

华泰证券-ETP与量化基金周报：债券小幅上涨，贵金属表现强势-190519

上周A股主要股指震荡下行，人民币兑美元创今年新低上周（2019/05/11-2019/05/17）A股主要股指震荡下行，上证综指仍维持在3000点以下；十年期国债利率下行，隔夜和1...[详细]

2019-05-22 分享者：cherryhjw 作者：林晓明，黄晓彬评级：页数：12 页

华泰证券-人工智能选股周报：2019年以来XGBoost表现最好-190519

2019年以来XGBoost表现最好2019年以来XGBoost表现最好，在全A选股、沪深300内选股、中证800内选股的超额收益最高。自2019年3月23日开始，本周报对XGBo...[详细]

2019-05-22 分享者：wanmin1989 作者：林晓明，陈烨评级：页数：17 页

华泰证券-金工因子跟踪周报：上周反转、技术因子表现不佳-190518

上周反转、技术因子表现不佳，波动率、beta等因子表现良好上周反转、技术因子表现不佳，在各类股票池出现回撤。波动率、beta、换手率、成长、盈利因子在各类股票池表现良好，其中波动率...[详细]

2019-05-22 分享者：ttlssx 作者：林晓明，陈烨评级：页数：14 页

华泰证券-金工林晓明团队每周观点：IC远期贴水，或存交易型机会-190519

主要指数持续震荡整理，成交量已经缩水至年初水平目前大盘（上证综指）在两个缺口之间持续窄幅震荡，趋势尚不明朗，体现在以下两个方面：1、风格轮动过快，没有持续性，我们梳理了年初以来主要...[详细]

2019-05-22 分享者：sandhillroad 作者：林晓明评级：页数：11 页

财通证券-“星火”多因子专题报告（五）：源于动量，超越动量，特质动量因子全解析-190521

投资要点：财通金工多因子选股框架综述多因子模型的主要研究框架可划分为收益模型、风险模型、组合优化和绩效归因四个部分。财通金工从数据获取、数据预处理、因子构建及有效性检验、因子深度分...[详细]

2019-05-21 分享者：mohe2015 作者：陶勤英评级：页数：32 页

东海证券-金融工程日报-190521

市场数据：主要指数。最新1个交易日，各指数普遍下跌，仅金融指数（0.18%）上涨，中小板指数（-1.32%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数下跌，中小板指数（-2.59%）跌幅...[详细]

2019-05-21 分享者：jingweilc 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

中泰证券-金工事件驱动周报：主营产品涨价及冷门股效应-190520

投资要点上周表现上周（2019.05.13~2019.05.17），中证800等权指数涨跌幅为-2.52%，“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为-0.74%，策略超额收益率为1...[详细]

2019-05-21 分享者：金卫国作者：唐军评级：页数：7 页

国信证券-单向波动差值择时日报：沪深300维持看多，中证500维持看空-190520

最新择时信号根据RPS市场强弱指标，观察各指数单向波动差值均线信号，本周内（截至5月17日）并未出现信号切换，沪深300指数及上证50指数继续维持看多观点，包括中证500、创业板指...[详细]

2019-05-21 分享者：qingfengxinxu 作者：黄志文评级：页数：8 页

渤海证券-权益事件监测周报：60家公司发布机构股东减持，95家公司发布高管减持-190521

核心观点：博世科（300422）等10家公司更新增发预案进度。无公司发布分红预案。无公司发布业绩预告。25家公司发布机构股东增持，其中智慧能源（600869）增持数量占总股本比2....[详细]

2019-05-21 分享者：11035661 作者：郝倞评级：页数：18 页

天风证券-市场情绪一览-190520

情绪面今日A股3479只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停41只，自然跌停49只，分别占比1.18%和1.41%。涨停封板率为60.29%，连板率为31.25%。今...[详细]

2019-05-21 分享者：carollu 作者：吴先兴，何青青评级：页数：9 页

光大证券-RSRS择时模型日报：日频指标值上升-190520

RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500、创业板指，对上证50、沪深300观点较谨慎。今日（5月20日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信...[详细]

2019-05-21 分享者：kingarnett 作者：周萧潇，祁嫣然评级：页数：4 页

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