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光大证券-光大金工量化周报:业绩趋势组合本周超额基准2.36个百分点-181125
多因子模型:本周Alpha1.0组合跑赢基准0.56个百分点因子表现:本周反转因子、低波动因子、小市值因子等价量因子收益较高,成长因子表现尚可,估值因子出现回撤。组合表现:本周光大...[详细]
2018-12-14 分享者:xiaohui008 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:23 页
光大证券-资产配置与基金产品周报:权益类资产再度普跌,首只半导体行业ETF申报-181125
大类资产表现及RSRS择时观点:权益类资产再度普跌,黄金资产有所反弹。(1)大类资产净值变化:权益类资产本年以来总体呈现大幅震荡行情,标普500近期大幅回调,国内权益资产亦持续下跌...[详细]
2018-12-14 分享者:scikbs1 作者:刘均伟 评级: 页数:15 页
渤海证券-权益类统计周报:欧洲股市出现回暖,指数样本股17日进行调整-181214
核心观点:国际市场:本周,美国三大股指先抑后扬。12月7日至12月13日期间,标普500指数跌幅为-1.64%,其中金融、原材料和工业板块跌幅较大。纳斯达克综合指数和道琼斯工业指数...[详细]
2018-12-14 分享者:kkl6636029 作者:李莘泰 评级: 页数:20 页
东吴证券-“订单簿的温度”系列研究(一):反转因子的精细结构-181213
观点A股市场是订单驱动型市场。从动力学的角度讲,股票行情的所有演化过程,都能由订单簿(orderbook)自下而上精确决定。逐笔成交与逐笔委托数据的信息量非常丰富。本系列研究取名为...[详细]
2018-12-14 分享者:guwudufei 作者:魏建榕,高子剑 评级: 页数:13 页
天风证券-市场情绪一览-181213
情绪面今日A股3480只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停24只,自然跌停1只,分别占比0.69%和0.03%。涨停封板率为57.14%,连板率为4.55%。今日A...[详细]
2018-12-14 分享者:Karen911 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:日频指标有所回落,高频信号仍较乐观-181213
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500、创业板指,对沪深300的观点偏谨慎。今日(12月13日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]
2018-12-14 分享者:13371529188 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
渤海证券-因子监测周报:波动率因子与12个月动量因子表现良好,市场风格偏好稳健-181213
核心观点:上周,全市场表现最好的因子依次为12个月收益率、短期波动率和单季度ROE增长率;表现较差的因子为1月收益率和市净率。沪深300成分股中,表现较好的因子有短期波动率、短期换...[详细]
2018-12-14 分享者:mantang1978 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
申万宏源-上市公司技术创新能力因子研究-181213
总结最近十年,我国战略新兴产业带动GDP增长年均超过1个百分点,创新已成为经济增长新引擎。资本市场为鼓励企业技术创新提供了天然的激励机制,但若要其更好地发挥资本配置功能,前提是企业...[详细]
2018-12-13 分享者:sarazhangyun 作者:曹春晓 评级: 页数:29 页
天风证券-市场情绪一览-181212
情绪面今日A股3479只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停22只,自然跌停0只,分别占比0.63%和0.00%。涨停封板率为57.89%,连板率为8.11%。今日A...[详细]
2018-12-13 分享者:lrui1 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-金工专题报告:海外文献推荐第66期-181212
揭开中国商品期货的神秘面纱本文呈现了迄今为止对中国商品期货投资最全面的研究成果。我们记录了一些被现存文献忽略的制度设置。研究发现,纯多头策略带来的经济回报很低。在测试的12种多空策...[详细]
2018-12-13 分享者:lakisy 作者:吴先兴 评级: 页数:20 页
光大证券-RSRS择时模型日报:上证综指发出开仓信号-181212
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500、创业板指,对沪深300的观点偏谨慎。今日(12月12日)收盘后,上证综指RSRS择时模型指标上穿开仓阈值,发出看...[详细]
2018-12-13 分享者:thetop 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
申万宏源-异常财务指标因子研究-181212
财务指标异常是财务质量分析的重要突破口存货、应收账款、其他应收款、预付款项等指标是判别财务舞弊案件时需重点观察的指标。在报告《数据挖掘在上市公司财务造假识别中的应用》中,我们提到了...[详细]
2018-12-13 分享者:razor 作者:曹春晓 评级: 页数:28 页
银河证券-金融工程报告:2019年业绩底及估值复苏分析-181212
本周观点:从基本面出发,明年整体市场增速低,政策上有有别于以往几年底部的对冲政策,估值的改善应该是缓慢的,全市场的Beta机会不大,操作上不宜激进。整体来看,明年业绩底估计在3季度...[详细]
2018-12-13 分享者:陈东 作者:王红兵 评级: 页数:14 页
爱建证券-量化资产配置专题报告:《加入协偏度和协峰度的高阶矩资产配置方法》-181212
资产配置自现代资产组合理论诞生以来越来越受到重视,不少的研究也说明了市场择时和证券选择对投资组合的贡献并没有资产配置带来的贡献要显著。均值方差模型自50年代诞生以来,它并没有随着时...[详细]
2018-12-13 分享者:meicdb 作者:张志鹏 评级: 页数:21 页
银河证券-详解生命周期基金-181211
核心要点:生命周期基金特点生命周期基金随着所设定的目标期限时间的临近,基金则会不断调整资产配置,降低基金资产的风险,追求在和目标持有人在生命不同阶段的风险承受能力相适应的前提下实现...[详细]
2018-12-13 分享者:lhyjs5222 作者:朱人木 评级: 页数:30 页
银河证券-事件驱动量化周报:事件类策略关注业绩链策略个股-181210
核心要点:业绩链策略:全业绩报告链策略相对中证500的超额收益为0.64%,最新进入组合的标的为中航飞机、安科生物等。分红成长:12月,分红策略相对中证500的超额收益为0.8%,...[详细]
2018-12-13 分享者:liujl02 作者:黎鹏 评级: 页数:9 页
民生证券-量化监控周报:中短期均建议关注低估值、中小市值因子-181209
报告摘要市场监控:TMT行业交投持续活跃,消费行业交投低迷市场估值:大盘指数处历史低位,中小盘指数近历史底部行业估值:多数行业处历史低位,地产及消费近历史底部市场换手率:市场整体活...[详细]
2018-12-12 分享者:18602234518 作者:徐玉宁 评级: 页数:11 页
天风证券-市场情绪一览-181211
情绪面今日A股3479只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停37只,自然跌停0只,分别占比1.06%和0.00%。涨停封板率为71.15%,连板率为42.86%。今日...[详细]
2018-12-12 分享者:stock69 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
东吴证券-金工定期报告:市场回落,指数升水提高-181211
观点本周市场回顾:本周(20181205至20181211)沪深300下跌2.83%,中证500下跌2.38%,上证50下跌2.67%。沪深300指数期货基差跟踪:截至12月11日...[详细]
2018-12-12 分享者:summerwj1982 作者:高子剑 评级: 页数:17 页
申万宏源-基本面因子之经营性标准化成长因子-181211
总结本文通过对财务数据进行标准化构造另类成长因子。其中营业利润TTM的标准化成长因子表现出色,但其与原有的同比类成长因子和盈利因子相关性过高。提纯后的营业利润TTM因子的IC=2....[详细]
2018-12-12 分享者:赵光仑1 作者:曹春晓 评级: 页数:25 页
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