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东兴证券-股市流动性周报:资金净流入环比增加,IVIX波动率上涨-181023
投资摘要:本期纳入监测的股市流动性指标分为股市资金净流入、市场情绪及其他指标等三部分。总体来说,资金净流入有所减少,股市整体下跌,中国波指IVIX上涨,总体变动1.43%,收于26...[详细]
2018-10-23 分享者:clivelong 作者:杨若木 评级: 页数:11 页
光大证券-RSRS择时模型日报:市场放量反弹,高频信号较乐观-181022
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、沪深300、中证500、创业板指。今日(10月22日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,各指标值没有...[详细]
2018-10-23 分享者:lq7203 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
华宝证券-量化择时与资产配置周报:政策呵护权益市场,投资者情绪有所改善-181022
投资要点:宏观经济方面,本期出口增速与上期持平,表现比较平稳,考虑美国计划于2019年再次加征关税,部分企业可能存在抢出口冲动,因此出口增速之后可能存在回落风险;工业增加值当月同比...[详细]
2018-10-23 分享者:rucadai 作者:张青 评级: 页数:11 页
安信证券-机器学习与CTA:本周行情不适合中频策略-181021
■这是机器学习与CTA周报的第二十篇,机器学习中证500神经网络策略上周(2018.10.15-2018.10.19)收益-2.80%,机器学习商品期货策略收益-1.82%,10....[详细]
2018-10-23 分享者:zy89111 作者:杨勇,周袤 评级: 页数:5 页
银河证券-金融工程报告:12倍定价沪深300-181022
本周观点:沪深300指数重回12倍估值体系。国庆后市场退守至11倍估值体系运行,10月11日跳空低开,当日最高价为3209,对应2018年全年业绩预期,而10月19日最低价在300...[详细]
2018-10-22 分享者:skywater100 作者:王红兵 评级: 页数:6 页
华泰证券-人工智能选股周报:今年Stacking超额收益为9.54%-181021
本周模型概况:本周较多模型获得较大超额收益本周沪深300涨跌幅为-1.13%,中证500涨跌幅为-3.51%,中证800涨跌幅为-1.68%,大盘指数表现优于小盘指数。本周较多模型...[详细]
2018-10-22 分享者:cindychen 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:13 页
光大证券-光大金工量化周报:业绩趋势组合(中证800内)本周超额基准4.02个百分点-181021
多因子模型:本周质量因子表现出色因子表现:质量因子(EPS、OPM、ROA、ROE)、估值因子(DP)正向收益较高,表现较好。组合表现:本周光大Alpha1.0(全A150)组合下...[详细]
2018-10-22 分享者:haiying20081 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:24 页
东方证券-量化策略周报-181021
研究结论市场观点:上周前半周各大指数继续走低,周五低开高走,全周沪深300指数跌1.13%,中证500跌3.51%,中证1000跌4.21%。上周指数下跌时未见趋同拉升,相反市场反...[详细]
2018-10-22 分享者:microzhu 作者:朱剑涛 评级: 页数:34 页
天风证券-量化择时周报-181021
量化周观点·反弹仍将延续上周我们的周报《阶段性反弹一触即发》判断市场在大幅调整以后随时会迎来反弹,建议增加仓位配置,市场在周五迎来大幅反弹,但全周表现来看,各指数仍然呈现一定幅度的...[详细]
2018-10-22 分享者:owen41004233 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
国盛证券-量化周报:50已确认日线级别下跌-181021
50已确认日线级别下跌。上周市场继续出现大幅下挫,尽管50艰难的守住2368没有破位,尽管周五出现了大幅反弹,但50确认日线级别下跌却是不争的事实。在这一情形下,短期市场估计大概率...[详细]
2018-10-22 分享者:姚先生 作者:刘富兵,段伟良 评级: 页数:22 页
天风证券-因子监控及指数增强组合跟踪-181019
指数增强组合表现沪深300增强组合本周超额收益0.49%,本月超额收益0.87%,本年超额收益8.61%;中证500增强组合本周超额收益0.98%,本月超额收益1.46%,本年超额...[详细]
2018-10-22 分享者:zjx123 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
光大证券-RSRS择时模型日报:市场全线反弹,高频信号偏谨慎-181019
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、沪深300、中证500、创业板指。今日(10月19日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,各指标值没有...[详细]
2018-10-22 分享者:lishentao_kim 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
天风证券-市场情绪一览-181019
情绪面今日A股3465只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停57只,自然跌停7只,分别占比1.65%和0.20%。涨停封板率为64.04%,连板率为22.73%。今日...[详细]
2018-10-22 分享者:clorine 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
东北证券-金融工程复盘笔记-181020
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2018-10-22 分享者:罗飞169 作者:肖承志 评级: 页数:9 页
天风证券-估值与基金重仓股配置监控半月报-181019
全市场估值及基金重仓股配置比例从市场各主要指数(沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前创业板指、中证500指数PE、PEG估值较低...[详细]
2018-10-22 分享者:loooooo 作者:吴先兴 评级: 页数:10 页
东北证券-短期波动加剧,避险仍是主线-181021
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2018-10-22 分享者:biaohu 作者:肖承志 评级: 页数:12 页
东北证券-市场周度数据:波动率维持高位,融资余额持续降低-181021
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2018-10-22 分享者:doolin_dalton 作者:肖承志 评级: 页数:13 页
光大证券-资产配置与基金产品周报:黄金资产持续攀升,鹏华养老2035三年即将发行-181021
大类资产表现及RSRS择时观点:权益类资产涨跌互现,黄金资产持续攀升。(1)大类资产净值变化:权益类资产本年以来总体呈现大幅震荡行情,标普500近期略有回升,国内权益资产跌幅有所收...[详细]
2018-10-22 分享者:huoche 作者:刘均伟 评级: 页数:15 页
华泰证券-金工林晓明团队每周观点:部分行业收益率处于历史较低位置-181021
基钦周期底部或将在2019年3季度,部分行业收益率处于历史较低位置基钦周期自2017年底开始拐头向下之后,或将于2019年3季度见底。在此之前,股市和实体经济都会受到基钦周期下行的...[详细]
2018-10-22 分享者:zhangwei123 作者:林晓明,刘志成 评级: 页数:16 页
光大证券-衍生品周报:期权成交再度放量,市场情绪迅速修复-181021
布林带维持看空信号,期权布林带策略净值小幅回升。上周上证50ETF周度下跌0.12%。期权布林带策略保持看空信号,卖方布林带策略模拟账户净值上涨1.49%,期权组合开仓布林带策略模...[详细]
2018-10-22 分享者:dagma 作者:祁嫣然 评级: 页数:10 页
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