研究报告：天风证券-金工专题报告：海外文献推荐第87期-190522
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2019-05-23 09:42:47 |
| 研报栏目： 金融工程 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 吴先兴 |
| 研报出处： 天风证券 | 研报页数： 16 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 2,075 KB | 分享者： dmt****yz | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
因子大陆上的爱丽丝梦游：纠缠因子投资的三大谬误
因子投资没能兑现它的许多承诺。它的成功源自投资者经常忽略的三个问题。其一，由于数据挖掘、因子拥挤、不切实际的交易成本设定等原因造成的投资者对因子表现的过高估计。其二，投资者使用过于天真的风险管理工具，导致因子收益出现了远高于预期的下行冲击。其三，...展开全文>>
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