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研究报告:东吴证券-“订单簿的温度”系列研究(一):反转因子的精细结构-181213

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-12-14 14:10:32
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 魏建榕,高子剑
研报出处: 东吴证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,328 KB 分享者: guw****ei 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    观点
    A股市场是订单驱动型市场。从动力学的角度讲,股票行情的所有演化过程,都能由订单簿(orderbook)自下而上精确决定。逐笔成交与逐笔委托数据的信息量非常丰富。本系列研究取名为"订单簿的温度",旨在分享我们在逐笔数据层面的研究心得。
    作为"订单簿的温度"系列研究的第1篇,本篇报告我...展开全文>>

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