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研究报告:国信证券-金融工程专题研究:基于市场强弱下月初效应的指数投资方法-180813

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-08-14 10:20:48
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄志文
研报出处: 国信证券 研报页数: 21 页 推荐评级:
研报大小: 1,968 KB 分享者: bjx****en 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    日历效应简述及成因假说
    在不同的时间,收益、风险等指标往往存在系统性的差异,这就是所谓的日历效应。日历效应种类繁多并在多国市场中存在。Ariel(1987)发现上半月的收益通常为正,且上半个月收益好于下半月,这一效应被称为"月初效应"。
    "上半月做多下半月做空"的简单实验
    "月初效...展开全文>>

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