研究报告：华宝证券-数量化策略跟踪评价周报：行业呈现动量效应，IC贴水收窄-180522
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2018-05-23 13:50:47 |
| 研报栏目： 金融工程 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 张青 |
| 研报出处： 华宝证券 | 研报页数： 10 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 1,820 KB | 分享者： ka****o | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
投资要点：
多因子选股策略跟踪：多因子选股方面，从当期IC值来看，贝塔、估值以及动量三个因子表现较好，绝对值依次为12.19%、8.68%、5.39%，风格因子的当期收益率也显示这三个因子表现较好。从当期IC值的正负号来看，贝塔、估值以及动量因子均为负，表明低波动率以及低流动性的股票近期表现较...展开全文>>
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